年収を10倍にする方法　実践6

イントラデイテクニカル分析

5分、15分足などのイントラデイの小さなタイムフレーム
で、順番にいろいろ見ていく。

イントラデイは、特に雇用統計とかFOMCアナウンスメントの発表の
時間に大きく動く。
ほかにもいろいろあるけど、たいてい大きく動くのはこの２つの
イベントかな。

http://fidweek.econoday.com/

過去も含めて、アメリカの経済イベントのカレンダーが見れる。
Econoday。一番良くこのカレンダーが利用されているんじゃないかな。

英語だけど、雇用統計はEmploymentSituation
で毎月第一週の金曜日にあるとか、その辺は自習しておこう。

前の章では月、週ベースでフィボナッチ161.8%とか見ていったけど、
イントラデイの動きはもっと大きい。

特に、雇用統計などのイベントの後は、動きが明確で、大きいので、
うまくやれば、短時間にリスク対リワードでみれば、
良いトレードができる事が多い。

この章はも、フィボナッチと時間で、見ていくのだけど、
フィボナッチ161.8%よりも大きいレベルで動くということだ。

サンプルとなるチャートはイントラデイベースなので、
めちゃくちゃたくさんあるんだけど、
ここでは、とりあえず、その雇用統計ではどう動くか？
というのを2007年の4月から7月までの、
計４枚のチャートで見ていこう。

まず、チャートの縦の破線だけど、時間軸だ。
各チャートの一番左の赤線は、NY時間で午前8:00。
だいたいこの辺から結構上下に動き出す。
まあ、要するにヨーロッパのトレーダーも、
朝一のアメリカのトレーダーもアメリカのファンダメンタルを
睨みながら仕事を活発にやる時間ということだね。
取引量は一気に増える。

実はこの辺は第8章のシステムストラテジーでも触れているんだけど、
このNY朝8時はカオスモード突入の時間帯。

この辺は、ポジション取りにくいよ。
動くけど、方向性は読めない。

次の2重の白の破線が２つならんでいるけど、
これはNY時間で８：３０と９：００。
雇用統計なんかはこの8:30きっかりに発表される。
この8:30-9:00の30分間でかなり大きく動く。
この30分が終わるといったん少し落ち着いて、
さらにだらだら動きだす。

最後に一番右の白の破線だけど、
これはNYの昼12:00。

アメリカのトレーダーはみんな休憩にはいっちゃう時間だ。

マーケットが土日ちゃんと休みのように、
ランチの時間帯もお休みなのだ。
みんなそういうコンセンサスができているから、
逆にランチ抜きでマーケットに張り付いていても、
動かないので、どうせ無駄だともわかっている。
だからこそランチを取るとかね。

取引量は一気に落ち込む。

だから、雇用統計とかの日の勝負は、
実質この午前中の3時間だけだね。

さて、以上のような事を理解したうえで、どうするべきか？

選択肢は２つ。

このような雇用統計があるNYの午前中の時間帯は、

１．ポジションを取らない。
２．ポジションを取る。

どちらも正解だ。

たとえば、イントラデイの短期トレードじゃなくて、
スイングトレードをしているとする。

前の章で説明したようなテクニックで、だいたいどういう流れか
読みもあるとする。

特に、雇用統計というのは月初めにあるので、
今までの流れが変わる可能性も高い。
月を１ユニットとしてみるからね。

今現在ポジションを持っているとしたら、（１）ポジションを取らない、
という考え方を採用して、ポジションを閉じる、
利益確定してしまう方法がある。

もしくは、さらに良い方向へ継続して動くという立場、システムならば、
フィボナッチレベルを睨んで、小さめのストップロスをかましておく、
つまり、これもどちらかというとポジションは閉じる方法だ。

とにかく、激しい動きがあるので、リスクを限定する思想。


次に、イントラデイの短期トレードをしていて、
今ポジションを持っていない場合。

普段の手法、システムにおいて、ほとんどの期間と違う、
特殊な時間帯に突入することがわかっているので、
リスクはとらない。
この経済指標がある日は、トレードしない、システムをオフにする。
ポジションを取らないという方法。

最後に、これはチャンスじゃないか、積極的にポジションを取ろうという方法。
まあ、トレードというのはプライスが上下に動いてはじめて、
差額を狙えるという立場でいえば、チャンスであるのはそのとおり。

実際いまどきは、FXトレードする初心者の人も、
経済指標の前後にトレードするほうがいいと、最初から思い込む、
というか誰かにそう教えられている人はかなり多いだろうと思う。

ただ、このポジションを取る、という方法のデメリットは、
プライスの上下の振れが大きくて急激で速すぎるので、
あらゆる意味でコントロールが利きにくいということがある。
スプレッドは当然大きく開く。

特に、IBみたいに、クオートもスプレッドも需要供給ベース、
ストップのコントロールも
いろいろ自由にできる、とかじゃなくて、
その辺のリテール向けFXブローカー使っている場合は、
ストップ入れても、そのブローカーが瞬間的に３０ｐｉｐｓとか
スプレッド開いたら、あっというまにそのスプレッドで
そのめちゃくちゃなプライスを「買わされる」はめになるはずだよ。

だから、そういう荒れるマーケットでは、
FXブローカーはスプレッドをめちゃくちゃ大きくするだろう、
と最初からわかっているマーケットコンディションでは、
ストップ入れること自体が危なっかしくて仕方ないよね。

適当なことを言う本とか人は、
経済指標発表のときは上下に大きく動きます、
だから、その近辺で、上下に小さめの買い、売りのストップオーダー、
多分、「逆指値」という言葉を使っているだろうけど、
それを入れておけば、大きく動きいた方向へポジションを持てます。
それで３０pipsとか瞬間的に利益確定してしまいます！
とか言うよね。
そんな簡単に物事はいくはずがないよ。
最初に説明したけども、
たいていのFXブローカーと顧客は利益相反するので、
FXブローカーはそうならないように、スプレッドをちゃんと広くして
防御している。

 

結論は、こういうマーケットコンディションでポジションを持つという
方向性にしても、スプレッドが大きい限りは参入してはいけない、
ということだね。
ストップオーダーまかせで、自動的にポジションを持たせるというのは、
このスプレッドが大きいという点でリスクが高すぎる。

スプレッドが大きいときに、無駄にポジションもった瞬間に、
即効でストップにひっかかって、瞬時に30pips稼ぐどころか、
瞬時に50pips以上損することだってありえる、
という以上のようなことをしっかり理解してほしい。

その上で、
このあたりは、ちゃんと自分でスプレッドを睨みながら、
IBみたいなクオートのしっかりしたブローカーの
優れた執行ツールを使っていますよ、大丈夫です、
という人に限り、ポジションを積極的に取ることができる。

ただ、往復びんたの損失が当たり前のマーケットコンディションなので、
エントリするにしても、せいぜい1回か2回で終わらすのが良いと思う。

スプレッドの問題をタイミング的にクリアして、ロスカットが小さくできます、
という場合は、これは本当に良いトレードのタイミングであるのは確実。
損益比率が高くなるので、1回、2回のトレードで十分で、
ロスカットされれば素直に撤退する、という方法が大事。

さて、前置きというか、大事な説明の部分が長くなったけど、
実際に、ポジションを取るというシナリオを選択した場合、
フィボナッチと時間でどうなるかを、いよいよ見ていこう。

こういう速いマーケットでも、
スプレッド睨んで、ロスカットの大きさとかコントロールできて、
すばやく、まともなクオートでポジションを建てることができる
人むけの説明ね。念のため。

いろんな経済指標があるけど、
もっとも強烈なのが雇用統計だ。
今回はそれだけを例にとる。

その雇用統計ではどう動くか？
というのを2007年の4月から7月までの、
計4枚のチャートで見ていこう。
5分足。

全部のチャートに共通するので、まとめて説明するけども、
まず、赤線、白線1つ目あたり、
NY８：００−８：３０近辺で、初期パルスを特定する。

もちろん、こういう特殊な日の特殊な時間帯の速いマーケットなので、
プライスは上下に大きく動くし、最初は結構たいへんかもしれない。

もし、ここが早いタイミングでしっかり確定することができて、
そこからフィボナッチレベルを引くことができれば、
その初期パルスとフィボナッチレベルが
そのNY午前中のマーケットを完全に支配する。

エントリポイントも、利益確定ポイントの候補も、
このフィボナッチレベルでびしっと決まる。

5月雇用統計の日



6月雇用統計の日



7月雇用統計の日

この7月は、かなりエントリがしやすいパターンだと思う。

ひとつの具体的な方法を言うと、
エントリレベルは初期パルスの黄金比戻り=61.8%をブレイクしたポイントで
ロングする。
このマーケットはエネルギーが低かったのかせいぜい161.8%までしか上昇していないけど、
他の月を見てもわかるように、結構261.8%以上のレベルも狙えることが多い。

ロスカットレベルは０％にする。

つまり、上のチャートの初期パルスのフィボナッチレベルで、
エントリ＝61.8%
利益確定＝161.8%
ロスカット＝0%
というトレード。

利益：損失＝１００：６１．８
で、これが最低ラインだね。

こういうトレードを１発だけ打つ。


９章で説明する自動売買の力が発揮されるのは、実はこういう局面だったりする。
波系インディケータなどを使って、ある時間帯の初期パルスを機械的に特定することは可能。
スプレッドを監視する。
エントリレベルをブレイクしたら自動的にエントリする。
利益確定もロスカットも自動的に計算してオーダーを出す、とかね。
リアルタイムのスプレッドさえしっかり把握できていれば、コンピュータなので、
マーケットの速さとかオーダーを迅速にだすとかまったく問題にならなくなってしまう。

かなり綿密なシナリオとコーディング能力が必要だけど、
できる人はできるし、やっている人はやっていると思う。
ポイントはやはり、スプレッド監視なんかのリスクコントロールだね。
そういう自動売買システムを、経済指標発表の日時だけ走らせる。

それさえきっちりできれば、かなり効率の良いトレードができることになる。




4月の雇用統計でない別の日。
こういう30分とか1時間以上かけて、
ゆるやかに初期パルスが形成されているマーケットでは、
当然、エントリもしやすい。
ここでも、６１．８％の黄金比戻りのブレイクでショートポジションを持つ。
２６１．８％は届くか届かないかという感じ。
ロスカットは０％。
一般に、ゆるやかだとトレードしやすいけれど、その分エネルギーが低いので、
フィボナッチレベルも大きいレベルには届きにくい。




4月の別の日。
これも黄金比戻りブレイクではエントリ不可能なパターン。
チャート上でも、指標発表の瞬間はプライスが飛んでしまっている。

エネルギーが強いので、あっさり４２３．６％に到達。
ただ、１６１．８％ブレイクや２６１．８％ブレイクで、
もうひとつ上のフィボレベルまで届くだろうという、追っかけエントリの
トレードプランは成立するし、有効。この場合もスプレッドに注意。




同じ日を15分足にしてみる。
より大きな視点で、初期パルス、フィボナッチを引くことも可能。
６１．８％レベルにタッチして跳ね返っていることに注目。

ただこのスケールでは、午前中、次の日のセッションまで含むので、
方向性は今ひとつはっきりしないし、
スケール内の初期パルス、上下の動きの
割合はけして良くはない。せいぜい１６１．８％あたりか。



さあ、最後に、8月の雇用統計をみていこう。
ちょうどタイミングがよく、今日がその日なので、今からリアルタイムでみていく。
上で、自動的に初期パルスを特定して、自動売買させることにより、
マーケットのスピードは問題なくなる、って話したけれども、
今からそれに近いことをやる。

お、リアルタイムか。

以下5分足でリアルタイムでみていく。
ちなみにチャートプロパティで、スケールを１：１に固定することを推奨。
スケール変動させると、急に上下に大きく動いたら、
どの程度なのかわけがわからなくなるから、EURUSDの場合は、
特にスケールを固定しておくと、感覚がつかみやすい。
右端にスクロールバーが見えるし、そのままチャートを上下にドラッグしても動かせる。


このチャートは、NY時間で2007年8月3日の午前８：20とか25分だよ。
雇用統計発表の時間の8:30の数分前。直前だね。まだ穏やか。
インディケータを表示させていない、素のチャート。



インディケータを表示させてみた。
縦のオレンジの破線は1時間区切り。
直近の時間あたりに、太い青の右肩あがりの線があるよね。
それがこの「瞬間」の初期パルス。
これもふくめて、チャートに表示されているのはすべて、
インディケータが自動で引いた線だ。
緑のドットがあるけど、これはパラボリックSARという波系インディケータだ。
パラボリックSARというテクニカル指標については、ここでは説明しないので自習してほしい。
この波系インディケータにより、プライスの山というか波を特定している。
緑のプライスタグは、それによって特定された波の山と谷の頂点。
初期パルスのところをみると、はじまりと終わりにちゃんと、それぞれ、
緑のプライスタグがあるね。
これは初期パルスだから、これを基準に自動的にフィボナッチを引く。
特別に0%のところは水色。61.8%の黄金比はピンク色でさらに強調している。
261.8%のところもオレンジで強調。
青と赤のプライスタグは、その「過去の」水色とピンク色のラインがあった場所だよ。
それぞれ緑のプライスタグの間にひとつずつある。
この「過去」の確定したプライスタグ以外は、
全部リアルタイムで書きなおされる。



8:30をすぎ雇用統計発表。
長いロウソク足の2つ目だから、8:35-8:40の5分間の間だね。
お約束どおり上下に激しく動いた。
しかし5分以上たった今は、
もうこの時点では実はすっかりスプレッドは落ち着いて、1pipsとかになっていた。
インディケータはきちんと最新の初期パルスを特定している。
このひとつ前のチャートでピンク色のレベルの１．３６９１は、
このチャートでは、赤のプライスタグとして記録されているね。




この最新の初期パルスは、どんどんリアルタイムで更新される。
プライスがさらに上へあがったので、初期パルスも当然それを反映した。
より大きな初期パルスになっているのに注目。
同時にこの初期パルスを基準に引いているフィボナッチも更新されている。
何もしないで、最新のフィボナッチレベルが見えるので、簡単だ。



さらに拡大された。
要するに、上のほうで説明した、具体的なストラテジーとしては、
初期パルスの黄金比戻りのブレイクでエントリするので、
このチャートでは、つまりピンク色のレベルだね。
ここを下にブレイクしたらショートポジションを取る準備。
いつでも1.3697を切ったら売る用意をしておく。
BookTraderならば、1.3697の売りストップオーダーを出しておいて、
フィボがリアルタイムで更新されるのと同期して、マウスでオーダーをドラッグドロップする。
もちろん、この部分をAPI経由の自動売買として仕立て上げても良い。





さらに初期パルス拡大。
1.3697のピンクのラインは1.3698に更新されているね。
売りストップオーダーも同じように、1pipsずらしておこう。



全体像を把握するために、
ズームアウトしてみた。
チャートスケールを１：１に固定されているときは、
ろうそく足の幅を変更するだけで自動的にいい感じでズームイン、アウトできる。

今の瞬間、このピンクラインは1.3698という、とても微妙な数字で、
直近のマーケット全体のサポートとかレジスタンスになっているのがわかる。
こういう状況で、もし実際にこのラインを下にブレイクするようなことがあれば、
かなり大きなエネルギーで動くことが予想される。
下に見えているオレンジのライン1.3622の261.8%には届きやすい状況。

ピンクがエントリで、水色がロスカット、オレンジが利益確定、というトレードプランなので、
視覚的にも、損益比率が秀逸なトレードプランであるのがよくわかる。

６１．８：２００　なので3倍以上の損益比率。　




スプレッドは常時監視しておくわけだけど、
このMT４のデータではなくて、IBのクオートを使う。執行されるのはIBのクオートなんで、
当たり前だね。
EURUSDのスプレッドは０．５。もう８：３５くらい、指標発表5分すぎたあたりからは、
こんなかんじでかなり落ち着いているから、いつでもポジションもてる状況。



ピンクのショートラインにかなり近づいてきた。
スプレッドも正常。0.5pips






チャートを拡大してみる。



またプライスは上に戻る。
このピンクの黄金比からの跳ね返され具合の勢いに注目。
完全に上方向へのエネルギーが強烈なのがわかる。

黄金比レベルのテストの失敗の仕方が明確。
しかも、この1時間の終わり方がこれだから、
おそらく、このピンクより下へ行くのは厳しいんじゃないか、
とこの時点で、うすうす感づいてくる。

前も説明している、時間ユニットに注目し、終わり方に注目する、
この場合、1時間、30分がユニットだけど、、
そのメソッドで注意深く観察すると、
かなり上方向へのバイアスとエネルギーが強い
マーケットであることもわかる。





さらに上昇、初期パルスも更新、フィボ更新、ピンクのショートラインも
1.3700に更新。





しかし、しばらくたったら、ピンクを切ることなく、
どんどん上のほうへいってしまった。
初期パルスはさらに拡大。

この時点で、ショートプランは完全放棄して、
ロングを追っかけるというプランに変更することもありえる。
たとえば、この瞬間のフィボ23.6%をストップレベルにして、ロングエントリとか。

あえてがんばってポジションを取らずに、エントリチャンスがなかったと割り切ることもできる。

一方向バイアスが強いと確信できるのであれば、今説明したように小さめのストップで
リスクを限定して、ロング放置あるいは上方フィボナッチレベル利益確定を狙う。

しかし、ここでは、当初の戦略とはなれるために説明上それはしない。




さらに、上昇。

途中から、ロングのシナリオに切り替えた人は、
次のコマで説明するような、フィボナッチ利益確定の候補ラインで、
利益確定ストップをいれて、寝る。トレイリングストップでもいい。
この場合は、当然、自分のポジションの１段か２段か下の
フィボナッチレベルにロスカットを用意しておくのは当然だ。
丸裸のポジションを放置して寝る、なんてことはNG。

当初の戦略そのままでは、今回はマーケットが一方的すぎて、
エントリチャンスがなかったので、この場合も寝る。要するに寝る。

日本時間で、朝6時くらい、NYで夕方5時くらい、
つまりFXマーケットの24時間が終わるタイミングで、見てみた。
結果的にかなり上昇して終わっているのがわかる。





最初に出した、４，５，６，７月雇用統計のチャートの
フォーマットにならって、
リアルタイムフィボレベルのインディケータ消去、
雇用統計発表前後の初期パルスでフィボを引きなおす。
この観点ではやはり初期パルス戻りはなく、
一方向のマーケットであることを再確認する。




最初の4枚のチャートと同じズームにそろえる。
NYの午前中。




今度は初期パルスから逆方向にフィボを引きなおしてみる。
すると、一方向ながら、
初期パルスがNYの午前中のマーケットを完全に支配していることがよくわかる。

４，５，６，７，８月すべての雇用統計は、
初期パルスのいずれかのフィボナッチレベルで午前中を終了しているのがわかる。
それ以前も来月からもそういうのがほとんどだろう。

ここまでで、8月の雇用統計のリアルタイムの分析は終了。

繰り返しになるけれども、時間区切り、フィボナッチだけで、これだけのことがわかる。








上の2枚のチャートは、直近の初期パルスを自動的に特定して、
そこからフィボナッチ2618.%のオレンジライン上下を引いたものだけど、
なぜか、過去のサポート、レジスタンスレベルと一致しているのがわかる。

僕が目視でこれらのチャート上に、サポート、レジスタンスはここ！
っ て線引いたんじゃない。

インディケータが自動的に、ごく最近の波から初期パルスを特定して、
そこからフィボナッチを引いたら、それがサポートレジスタンスと一致してしまう、
という不思議な現象なんだ。

いかに、フィボナッチが未来過去通じてマーケットを支配しているのか実感できると思う。


次は、システムトレードに入る。

前へ | 年収を10倍にする方法インデックス | 次へ